… Пример (курс условный):
% ставка ФРС США: 3% годовых
% ставка Банка Японии: 0.25% годовых
Разница: 2.75% годовых
…
Допустим курс USDJPY: 120.00 (120 йен за доллар)
Вы открыли позицию суммой в 0.1 лот на покупку USDJPY (т.е. купили $10 000, взяв у Банка Японии взаймы 120 000 японских йен).
…
Поскольку у Вас теперь имеется 10 000 долл., то США выплачивает Вам как и положено 3% годовых, но Банк Японии будет забирать свои 0.25%, соответственно у Вас остаётся 2.75% (от 10 тыс. это $275 в год). Если учесть, что выплаты производятся ежедневно, то надо $275 поделить на 365 дней в году. Получим 0.75 долл. в день.
…
при продаже будет тоже, но с минусом…
…
при этом каждый брокер от этой суммы берет комиссию… т.е. положительный своп будет немного меньше, а отрицательный больше…
… величина свопа напрямую зависит от того, какую процентную ставку имеют валюты в торгуемой валютной паре…
…
… разница процентных ставок минус «доля брокера» это и есть своп…
kick